トップリスクの内容

当グループにおける対応策

①感染症（新型コロナウイルス感染症等）の世界的流行に関するリスク

新型コロナウイルス感染症の世界的流行が長期化することにより、世界経済に悪影響をもたらす可能性があります。当グループにおいては、与信先の事業等への悪影響を通じて、信用ポートフォリオの質が悪化し与信関係費用が増加したり、事業戦略に悪影響が及ぶ可能性があります。また、当グループの社員、関係者への感染が増加すれば、業務継続が困難となる可能性があります。これらにより、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、信用ポートフォリオについて、定期的にマクロ経済シナリオをベースにしたストレステストを実施しており、ストレス時のアクションプランを策定しております。

・業務継続に関するリスクに対しては、緊急対策本部を設置し、「社員及び家族の健康と安全確保」「社会インフラとしての業務継続維持」「社会への感染拡大防止（感染拡大しにくい社会形成への活動を含む）」を基本スタンスと定め、国内外の感染状況、政府要請、顧客動向等を踏まえた機動的な対応を行い、災害時における危機管理・業務継続（BCP）として定める各種業務継続策の実施、テレワーク勤務の積極的活用などにより、サービス維持と安全面の両立を図りました。

・なお、新型コロナウイルス感染症については、感染状況や社会情勢等を踏まえ、管理態勢の見直しを進めており、感染症法上の位置付けが５類へ移行したことに伴い、緊急対策本部は解散しております。

②政策保有株式等の価格下落に関するリスク

当グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、取引先等の株式等を保有してきております。「株式等の政策保有に関する方針」に基づき、継続的にそれらの削減に取り組んでおりますが、保有期間中において大幅な株価下落が生じる場合には保有株式の減損処理や評価損益の悪化を通じて、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、従来型の政策保有株式（資本・業務提携等を目的とせず、安定株主として保有する取引先の株式等）は原則すべて保有しない方針としております。当該方針のもと、取引先各社の持続的な企業価値向上と課題解決に向けた対話を通じて政策保有株式の削減を加速させてまいります。

・三井住友信託銀行株式会社では、保有している政策保有株式に係る時価変動リスクに対して、相場変動による影響を抑制し経済価値を確保するため、その一部について、経営会議でヘッジ方針を決議のうえ、ヘッジ取引を実施しております。

・当該ヘッジ取引実施後の正味の時価変動リスクに加え、政策保有株式・ヘッジ取引それぞれの評価損益の状況は、日次で計測され財務審議会構成員に報告されており、株価水準等に応じた運営・管理を実施しております。

トップリスクの内容

当グループにおける対応策

③信用ポートフォリオにおける大口与信先への与信集中
リスク

多額の信用を供与している取引先グループ（以下、「大口与信先」）の信用状況が悪化した場合、多額の与信関係費用が発生する可能性があります。また、担保取得等のリスク軽減措置を講じていたとしても、担保価値の下落、その他予期せざる理由により与信関係費用が発生する可能性があります。これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・三井住友信託銀行株式会社では、信用格付に応じて取引限度額を設け、大口与信先ごとに信用供与額を管理しております。また、大口与信先に対する与信集中の状況、大口与信先の信用格付の状況について月次でモニタリングを実施し、投融資審議会に報告しております。また、定期的に与信集中リスクに関するストレステストを実施する等、当グループに与える影響を勘案した大口与信先リスク管理もあわせて実施しております。

④不動産市況変調リスク

国内外の不動産市況の変調により、当グループの不動産業向け与信取引と不動産の仲介・媒介業務に悪影響が及ぶ可能性があります。不動産業向け与信取引では、不動産業に特有の要因でクレジットの質が低下した場合には、その回収率が低下し、これにより与信関係費用が増加する可能性があります。

また、不動産の仲介・媒介を行う不動産事業では、不動産市況の低迷により、不動産取引量が減少、不動産仲介・媒介に係る手数料収入が減少する可能性があります。これにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・三井住友信託銀行株式会社では、国内外の不動産市況、不動産業向け与信取引の状況を月次でモニタリングし、対応策とともに投融資審議会に報告しております。また、定期的に不動産業向け与信リスクに関するストレステストを実施する等、当グループに与える影響を勘案したセクター集中リスク管理もあわせて実施しております。

⑤サイバー攻撃に関するリスク

企業活動に深刻な影響を与えるマルウェアの感染、DDoS※1攻撃、及びBEC※2（Ｅメール詐欺）は、日本国内においても増加がみられ、金融業界全体でますます大きな脅威となっています。

サイバー攻撃に対しては、継続して対策・強化策を実施しておりますが、攻撃方法は絶えず進化しており、最新の攻撃に対しては万全ではない可能性があります。このため、同攻撃により当グループのサービスの停止や情報漏洩、データの破壊・改ざん等が発生し、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。

※1 Distributed Denial of Service attack

※2 Business Email Compromise

（リスク認識）

・当グループは、「サイバーセキュリティ経営宣言」を策定のうえ、経営の重要課題として対策に取り組んでおります。具体的な取り組みとしては、主要グループ関係会社におけるサイバーセキュリティに関する第三者評価作業の実施など態勢面での対応に加え、統合ログ監視の導入やDDoS攻撃対策の高度化による技術的なセキュリティ向上を行う等、多様なサイバー攻撃に対する各種対応を推進しております。

・サイバーセキュリティに対する取り組みは年度計画として策定のうえ、実施状況等について、オペレーショナル・リスク管理委員会などに定期的に報告し、審議を行っております。

トップリスクの内容

当グループにおける対応策

⑥法務・コンプライアンスリスク

当グループは、銀行法、金融商品取引法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の各種法令諸規則等の遵守を徹底しておりますが、役員及び社員が遵守を怠った場合、当グループに対する罰則・行政処分や市場での評価の失墜を招く可能性があります。また、当グループが提供する商品・サービスが顧客の期待に合致せず、業務遂行の過程で発生する様々なトラブルやクレームに起因して損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。これらにより、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、グループ各事業の特性に応じた適切なコンプライアンス態勢を整備するため、コンプライアンス・プログラムを策定し、進捗・達成状況を管理しております。

・当グループは、グループ全体としてコンプライアンス意識の浸透を促進するため、コンプライアンス研修を強化しております。具体的には、グループ全体にまたがるテーマについて、eラーニング研修やディスカッション型勉強会などの研修資料をグループ各社に提供しております。グループ各社は、業務・商品の特性やお客さまの属性に応じた研修、勉強会及び個別テーマに関するeラーニング研修を実施しております。

・当グループは、グループ各事業において業務品質の改善、向上のプロセスが真に定着しているか確認を進めていきます。

⑦金融犯罪を未然に検知し防止する能力に関するリスク

マネー・ローンダリング等の金融犯罪を未然に検知し防止する能力に関して、金融当局は、金融機関に対し引き続き高い期待を持っております。当グループは、当局と協力しながら対応しておりますが、金融犯罪等の手口は巧妙化しており、将来的には金融犯罪等防止態勢の不備により、当社商品・サービスが金融犯罪に利用され、それにより国内外の当局から行政処分や巨額の制裁金を課せられる可能性があります。また、当グループの顧客が金融犯罪の被害者になるリスク、当グループと反社会的勢力等で取引関係が生じるリスク、これらに起因したレピュテーション毀損のリスクがあり、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等のリスクを網羅的かつ具体的に評価した上で、当グループが直面する金融犯罪等のリスクに対し、その評価の程度に応じてリスクを低減させる施策を立案・実施しております。また、実際に金融犯罪等に接する可能性がある社員のリスク感度向上の重要性を認識し、教育・研修等の実施を通じて、人材の育成・確保に努めております。加えて、システム面を含め金融犯罪等の防止態勢の更なる高度化に努めております。

トップリスクの内容

当グループにおける対応策

⑧データ管理に関するリスク

当グループは、お客さまへのさまざまなサービスの提供や対外的な報告等のため、各種システム等にてお客さまのデータや経営管理に必要な基礎データ（以下、「経営情報等」という。）を管理しております。経営情報等の管理については、バーゼル銀行監督委員会の「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則(BCBS239)」に沿って確立したデータガバナンス体制を適用する業務範囲の拡大と高度化、実効的な重要報告の品質管理フレームワーク運営が課題となります。これらの経営情報等のデータ品質管理プロセスに不備があることにより、経営の意思決定等を誤り、当グループの企業価値の低下や信頼を失うことはもとより、業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、個人情報、経営情報等の管理に関する統制フレームワークを整備し、継続的なデータ管理の強化及びBCBS239に沿ったデータガバナンスの高度化に努めております。

・毎年度、MIS計画（経営情報システムの実効性向上のための資源配分計画）並びにデータ統制環境・整備改善計画を策定し、経営情報システムの高度化を図るとともに、重要報告に係る品質管理フレームワークのPDCAを通じて、報告品質・データ品質の高度化を図っております。

・情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定しており、社員に対する教育・研修等により情報管理の重要性について周知徹底しております。

⑨ビジネスモデルの持続性に関するリスク

（資金ビジネスの資金利益が減少するリスク)

取引先の資金需要低迷や、銀行間の融資競争の激化によるさらなる貸出金利低下により、資金利益が減少する可能性があります。

（手数料ビジネスのビジネスモデル変革リスク)

当グループが提供する個人向けコンサルティング業務は、同業他社との競争激化、あるいは、デジタル化進展に伴う他業種からの新規参入等により、将来的に手数料収入が減少する可能性があります。

これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・資金ビジネスに関しては、信用ポートフォリオの状況を定期的にモニタリングしながら、リスクに応じたリターンを向上させるための各種施策を実施しております。

・また、定期的に、マクロ経済シナリオをベースにした中期的なポートフォリオシミュレーションを実施し、ストレス時の対応策等も協議しております。

・手数料ビジネスに関しては、当グループは、「人生100年時代」を迎え、多様化する各世代のニーズにより的確に応えるビジネスモデルへの進化・高度化に努めております。また、デジタル活用も含めた事務効率化等により、コスト構造改善にも努め、競争力の強化を図っております。

トップリスクの内容

当グループにおける対応策

⑩気候変動に関するリスク

中長期的気候変動により、自然環境や社会インフラ、顧客の資産等に物理的被害が及ぶリスク（物理的リスク）が増加したり、政策変更や、気候変動に対する金融市場の選好や社会通念の変化、技術革新等による低炭素社会への急速な移行（移行リスク）が起こることにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

具体的には、自然災害により与信先の信用状況や担保資産の価値が悪化するリスク（物理的リスク）や、低炭素社会への急速な移行により、二酸化炭素を多く排出する企業が発行する有価証券や当該企業向け貸出金等、当グループの保有資産の価格が下落するリスク等（移行リスク）があります。

（リスク認識）

・当グループは、気候変動に関する基本的方針として「気候変動対応行動指針」を策定しています。また、気候変動関連のリスク管理に関し、「気候変動関連リスク管理方針」を規定し、基本的な考え方、取締役会・経営会議・役員の役割と責任、３線防衛体制、リスクカテゴリーごとの気候変動を考慮したリスク管理方針等を明確化しています。また、気候変動をリスクドライバーとした各リスクカテゴリーにおける１線でのリスク管理プロセスを強化・監督・支援するため、２線のリスク統括部内に気候変動リスクを含むサステナビリティ関連リスクの専門チームを設置しております。

・投融資先の気候変動移行リスク管理においては、高炭素セクターごとの投融資ポートフォリオGHG排出量をパリ協定に沿ったものへコントロールする目的で、投融資ポートフォリオ移行リスク管理態勢を策定しております。この中で、関連各部の役割と責任、セクターポリシーの在り方、１線における与信先の移行リスク管理プロセス及び２線における牽制の在り方等を定めています。これらのリスク管理プロセスは、セクターごとのGHG排出量削減目標の進捗管理や、風評リスク管理と一体となって実施されます。

エマージングリスクの内容

当グループにおける対応策

①地政学的リスク顕在化（ウクライナ危機等）に関する
リスク

ロシア・ウクライナ紛争が長期化することによる当グループへの直接的影響は限定的でありますが、世界経済全体への悪影響が顕在化した場合、与信先の事業等への悪影響を通じて、信用ポートフォリオの質の悪化に伴う与信関係費用の増加や、事業戦略に悪影響が及ぶ可能性があります。また、各国の経済制裁等により、国際的な業務の一部で運営に支障が生じる可能性があります。これらにより、当グループの業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、信用ポートフォリオについて、定期的にマクロ経済シナリオをベースにしたストレステストを実施しており、ストレス時のアクションプランを策定しております。ストレステストでは、ロシア・ウクライナ紛争を背景とする資源価格の高騰等を折り込み、業績への影響度合いをシミュレーションしております。

・当グループの業務運営に対する影響については、ウクライナ情勢の変化をモニタリングし、政府要請、顧客動向等を踏まえた機動的な対応を行っています。

エマージングリスクの内容

当グループにおける対応策

②イノベーションに関するリスク

フィンテック等、金融ビジネスに関わるテクノロジーの高度化は、業界の垣根を越えて進歩し、お客さまの行動にも変化が生じております。当グループがこのような変化に適応できない場合、競争力の低下や事業規模の縮小等につながる可能性があり、これにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、デジタル技術を活用した既存業務のオペレーションの効率化や、新たな商品・サービスの提供に取り組んでいます。

・当グループは新商品・サービス導入時に複数の部署がさまざまな角度から検証する審査体制としており、お客さまから信頼していただける商品・サービスの導入に努めております。

③日本の少子高齢化の進展に関するリスク

わが国の人口動態の変化により、当グループのお客さまの年齢構成等も中長期的に変化していきます。当グループの個人向けコンサルティング業務、住宅ローン業務のお客さまが中長期的に減少する可能性があり、これにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・「人生100年時代」を迎え、老後資金準備への不安により資産形成機運が高まっており、信託銀行の多彩な機能を活用した当グループならではのビジネスモデルの進化・高度化に努めております。

④スタグフレーションリスク

海外先進国において、インフレ期待が中央銀行の目標水準に収まらなくなり、中央銀行が利下げしにくい環境となる可能性があります。また、海外先進国において、債券市場の金利水準が高止まり、株式市場・不動産市場が弱含み、実質可処分所得が低下することで、消費者心理が冷え込み需要全体が弱含む可能性があります。これにより与信先の事業等への悪影響が顕在化した場合、与信関係費用の増加等を通じて当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（リスク認識）

・当グループは、信用ポートフォリオについて、定期的にマクロ経済シナリオをベースにしたストレステストを実施しており、ストレス時のアクションプランを策定しております。スタグフレーションリスクについても、業績への影響度合いをシミュレーションしております。